Корреляция на Форекс — это степень взаимосвязи между парами валют, чаще всего используется в торгах. Бывает двух видов: положительная и отрицательная. Если брать отрицательную корреляцию, то она отражает движение валютных пар в обоюдном направлении, а положительная — в обратно пропорциональном.

Основные диапазоны значений коэффициента корреляции:

— когда корреляция идеальная, она принимает коэффициент +1, что означает единое направление движения валютных пар;
— от 0,9 до 0,5 – пары взаимосвязаны и чем выше значение, тем больше однонаправленность;
— от 0,5 до 0,1 – уменьшение корреляции, а зависимость пар возрастает;
если корреляция приняла коэффициент 0, валютные пары никак не связаны между собой.
— от 0,1 до -0,5 – уменьшение корреляции, а зависимость пар возрастает;
— от 0,5 до 0,9 – рост корреляции, а пары начинают двигаться в противоположную сторону;
когда корреляция негативная, она принимает коэффициент -1, это значит, что пары двигаются в разных направлениях.

Расчет

На первый взгляд расчет кажется сложным, но при знании грамотного алгоритма действий, с получением коэффициента не возникнет проблем. Самый простой и популярный способ получения значения корреляции — обратиться к электронной таблице. Различные программные пакеты уже включают в себя все необходимые формулы по расчету коэффициента, а для получения корректных данных необходимо только загрузить значения курсов валют. После этого их требуется импортировать в Excel. Далее работа идет непосредственно с самой таблицей, а также ее встроенными функциями (в данном случае требуется корреляция).

Алгоритм действий при расчете коэффициента:

1. Ознакомиться с показателями требуемых валютных пар.
2. Подготовить соответствующие заголовки в таблице.
3. В ячейки внести дневные цены за выбранный период.
4. После введения данных потребуется прописать формулу в основание колонки (если установлена английская версия Excel, то CORREL, если русская – КОРРЕЛ).
5. Требуемый диапазон ячеек нужно выделить, а затем внести его в формулы.

Если все сделать грамотно, то по итогу можно увидеть взаимосвязь между валютными парами.

Применение

Для того чтобы корректно вести себя на торговой позиции, необходимо знать коэффициент корреляции на торговой платформе (читайте подробнее на сайте Admiral Markets). Он напрямую покажет, какие действия будут неразумными, когда не стоит открывать позиции, где доход и потери будут на одном уровне. В качестве наглядного примера возьмем валютные пары EUR/USD и USD/ILS, где коэффициент равен примерно -0.95, что очень близко к максимальному значению «-1». Это значит, что повышение стоимости первой пары будет отражаться понижением стоимости второй пары. Значит, длинная сделка на пару EUR/USD сделает неразумной сделку на пару USD/ ILS. Причина в том, что в итоге трейдер выйдет в ноль при повышении стоимости первой пары из-за убытка на второй.

Обратным примером является длинная сделка по EUR/USD или AUD/USD или NZD/USD принесет практически в два раза больший доход. Причина такого действия опять корреляция, но здесь она выступает уже со знаком «+».

Валютные риски при использовании корреляционных коэффициентов также можно снизить при помощи диверсификации резервов. Для наглядного примера можно взять пару EUR/USD и USD/BRL. Связь этих пар межу собой положительна, но показатель меньше 100%. При использовании этой пары можно узнать уклон рынка и сохранить его, при этом трейдер потеряет меньше средств при неблагоприятных обстоятельствах, чем при использовании других пар. Если же цель трейдера — отразить медвежий уклон по доллару США, то лучше всего приобрести по одному лоту пар EUR/USD и USD/BRL, вместо покупки двух пар EUR/USD. Независимость валют и делает их отличным вариантом для распределения имеющегося резерва, что позволяет уменьшить убыток. Также во внимание необходимо брать не только коэффициенты корреляции, но и иные факторы. Так скачок американской валюты непременно скажется падением Евро, но вот монеты Бразилии будут куда устойчивее к таким форс-мажорам.

Корреляционная зависимость также будет полезно и в случае расчета торговых позиций. Это можно проследить на примере пар EUR/USD и USD/ ILS, которые имеют отрицательную связь, близкую к ста процентам. Стоимость одного пункта для EUR/USD равна 10$, а в паре USD/ ILS — 9.50$. Благодаря этому сделка по второй паре дает возможность компенсирования рисков на сделке EUR/USD.

Пример: торговый портфель трейдера включает в себя по одному лоту USD/ ILS и EUR/USD. Курс первой пары увеличился на 10 пунктов, что повлекло за собой убыток для участника в 100$. Но благодаря тому, что в его портфеле также имеется пара USD/ ILS, которая от такого скачка принесла прибыль в размере 95$, общий убыток составил всего 5$. Благодаря наличию двух пар, трейдер смог уменьшить убыток более чем в 10 раз. Но в этой схеме имеется недостаток: если стоимость пары EUR/USD упадет, то прибыль по паре USD/ ILS упадет.